Banka Slovenije: Banke v primeru večje recesije z veliko izgubo

"Gospodarske razmere so zelo resne in posledično zahtevajo nadaljnje usklajene ukrepe na fiskalnem, monetarnem in drugih področjih," so v analizi ocene sistemskih tveganj in odpornosti finančnega sektorja ob epidemiji novega koronavirusa izpostavili v Banki Slovenije. Bančni sistem je v krizo vstopil v dobrem stanju, pričakovano poslabšanje poslovnega rezultata pa bo odvisno od trajanja in globine krize, so po poročanju STA ugotovili v Banki Slovenije.

Banke tokrat bolj izpostavljene do gospodinjstev kot do podjetij

Dozdajšnji ukrepi bodo po njihovih navedbah pomembno prispevali tudi k ohranitvi stabilnosti finančnega sistema. Zaradi razsežnosti krize pa bodo podjetja potrebovala posojila za premostitev likvidnostnih težav. V Banki Slovenije so poudarili, da so banke tokrat v primerjavi s prejšnjo krizo bolj izpostavljene do gospodinjstev kot do podjetij, "kar v bančni sistem v prihajajočem obdobju vnaša novo negotovost".

Če bo BDP padel za šest odstotkov, bi se kakovost portfelja bank poslabšala, vendar bi bil pritok nedonosnih terjatev zaradi dobrega finančnega in likvidnostnega položaja podjetij, ki lahko ublaži prvi likvidnostni šok ob ustavitvi poslovanja, manjši. Ob tem, da bi se poslabšal portfelj prebivalstva zaradi povečanja brezposelnosti in upada dohodkov, bi se likvidnostni položaj bank letos nekoliko poslabšal, vendar ne bistveno. Sčasoma bi se ta tveganja odrazila v pritisku na zniževanje kapitalske ustreznosti bank.

V primeru večje recesije banke z veliko izgubo

Če bi aktivnost upadla za 16 odstotkov, bi bančni sistem ob koncu leta posloval z veliko izgubo. Kreditni portfelj bi se dodatno poslabšal, precej bi se povečali stroški oslabitev in rezervacij, s katerimi bi banke porabile skoraj tri četrtine ustvarjenega dohodka. V obeh scenarijih sicer niso upoštevani pozitivni prispevki interventnih ukrepov države ter napotkov Evropskega bančnega organa in Evropske centralne banke, so pojasnili.

V primeru daljšega trajanja krize bi se močneje znižali tudi obrestni prihodki. Vloge nebančnega sektorja bi se zmanjšale, pri podjetjih zaradi pomanjkanja prilivov ob začasnem prenehanju ali zmanjšanju poslovanja, pri gospodinjstvih zaradi nižjih dohodkov, s tem pa bi se likvidnostni položaj bank poslabšal, predvsem pri tistih z nižjimi likvidnostnimi presežki. Ob izrazitejšem poslabšanju gospodarskega stanja bi se sposobnost bančnega sistema za absorpcijo izgub iz kreditnega tveganja s presežnim kapitalom močno znižala.

Med ukrepi so upoštevali državno poroštvo za kritje likvidnostnih potreb podjetij, omejitev razdelitve dobičkov in paket glede omilitve kapitalskih zahtev, niso bile pa vključene posledice makroekonomskega šoka. "Sprejeti ukrepi se odražajo v teoretičnem povečanju kreditne zmogljivosti za 18,43 milijarde evrov, kar predstavlja 47 odstotkov bilančne vsote, a glede na padec zaupanja in zmanjšano aktivnost ni mogoče pričakovati, da bi se povpraševanje in ponudba tej zmogljivosti približala," so ocenili.

Najbolj črne napovedi za trgovino, promet, gostinstvo in industrijo

Največje negativne posledice gre pričakovati v dejavnostih trgovine, prometa in skladiščenja ter gostinstva, ki so močno povezane s turizmom, in v industriji, ki je močno vpeta v globalne verige vrednosti in odvisna od razmer v najpomembnejših trgovinskih partnericah. Prav tako se bo negativen učinek prelil v dejavnost prometa prek ohlajanja gospodarstev in motenj v globalnih dobavnih verigah.

Banke, ki so bolj izpostavljene do takšnih podjetij, bodo bolj izpostavljene večjemu pritoku nedonosnih izpostavljenosti. Februarja je bil sistem s 663 milijoni evrov oziroma 4,7-odstotno izpostavljenostjo do podjetij do tistih s področja kulture in rekreacije izpostavljen v višini 130 milijonov evrov z velikim deležem igralnic, do nastanitvenih in gostinskih objektov v višini 321 milijonov evrov, do potovalnih agencij v višini 23 milijonov evrov in do potniškega prometa v višini 76 milijonov evrov.

Več si lahko preberete tukaj.